Der Gammafaktor ist eine Sensitivitätskennzahl, die das Ausmaß der Veränderung des Deltafaktors bei Schwankungen des der Option zugrunde liegenden Underlyings bezeichnet.
Der Gammafaktor ist die 2. Ableitung der Optionsprämie in Bezug zum Kurs des Underlyings dar. Vereinfacht ausgedrückt ist der Gammafaktor der Deltafaktor des Deltafaktors. Bei Longpositionen nimmt der Gammafaktor positive Werte an, bei Shortpositionen dagegen negative Werte.
Disclaimer: Dies könnte ein Beitrag sein, der mit KI Unterstützung generiert worden ist. Bitte beachten Sie, dass Zahlen oder Informationen, die im Text erscheinen, von der original Mitteilung abweichen können. Wir übernehmen dafür keine Haftung. Sollten Sie der Meinung sein, dass wir diesen Artikel löschen sollten, können Sie uns eine E-Mail senden. Wir werden den Text dann umgehend löschen. Senden Sie eine Mail an korrektur@kapitalmarktexperten.de - Bilder/Grafiken by pixabay - Quelle der Texte AdHoc Mitteilungen u.a.Hypoport AG | Infineon Technologies AG | Bilfinger SE | HeidelbergCement AG | WashTec AG |