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Was ist der Gamma-Faktor?

by Karl Wolf

Der Gammafaktor ist eine Sensitivitätskennzahl, die das Ausmaß der Veränderung des Deltafaktors bei Schwankungen des der Option zugrunde liegenden Underlyings bezeichnet.

Der Gammafaktor ist die 2. Ableitung der Optionsprämie in Bezug zum Kurs des Underlyings dar. Vereinfacht ausgedrückt ist der Gammafaktor der Deltafaktor des Deltafaktors. Bei Longpositionen nimmt der Gammafaktor positive Werte an, bei Shortpositionen dagegen negative Werte.

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