Erfolgreiche Swing-Trading-Strategien

Im Rahmen dieser Serie aus der Kategorie “Tradingideen- und -strategien” widmen wir uns den verschiedenen Facetten des Swing-Trading als Möglichkeit, erfolgreich und nachhaltig auf kurz- bis mittelfristiger Ebene eine positive Tradingperformance zu erzielen.

Swing-Trading nach Marc Rivalland

Marc Rivalland ist einer der führenden Kommentatoren zum Swing-Trading in UK. In seinem Buch “Swing Trading” beschreibt er seinen Ansatz und die damit zu erzielenden Erfolge auch anhand zahlreicher Beispiele. Nachfolgend der Versuche einer kurze Darstellung seiner Strategie.

Laut Wikipedia handelt es sich generell beim Swing-Trading um:

…eine hoch spekulative Anlagestrategie, bei der versucht wird, durch die Ausnutzung von Kursschwankungen Gewinne zu erzielen…

…der Ansatz des Swing Tradings ist es, dass mittel- und langfristige Kursbewegungen grundsätzlich aus so genannten Swings bestehen. Das heißt, dass eine Aktie niemals linear in eine Richtung läuft, sondern dies immer unter kurzfristigen Kursschwankungen (den sogenannten Swings) abläuft…

Soviel zur Theorie. In der Praxis bedeutet dies, dass Rücksetzer innerhalb eines Haupttrends zum Einstieg genutzt werden, d.h. eine Korrekturphase wird zum Einstieg in Richtung eines bestehenden Trends genutzt.

Auf dieser Annahme – nach einer Korrekturbewegung in Richtung des aktuellen Trends einzusteigen – basiert auch der Ansatz von Marc Rivalland. Dabei versucht er, das Ende der Korrekturbewegung vorherzubestimmen und so den richtigen Einstiegszeitpunkt in die Trendrichtung zu ermitteln. Die Korrekturperiode bei Rivalland muss dabei mindestens 3 Tage andauern. Ein Signal (Kauf / Verkauf) wird dann erzeugt, wenn der Kurs aus der Handelsspanne des Vortages in Richtung seines Primärtrends ausbricht.

Für die Eröffnung einer Long-Position würde dies wie folgt aussehen

Vorbedingungen

Übergeordneter Aufwärtstrend
Korrekturphase im Aufwärtstrend (also fallende Kurse) an mindestens 3 aufeinanderfolgenden Tagen

Swing-Trading-Strategien nach Rivalland

In der dargestellten Chartgrafik befindet sich der Markt in einem übergeordneten Aufwärtstrend. An Tag 1 geht der Markt aus seinem primären Aufwärtstrend in eine Korrekturphase über, der erste – von Rivalland als “Down Day” bezeichnete Tag – wurde identifiziert.

Am Tag 2 hat der Markt den nächsten Down Day ausgebildet.

Am Tag 3 wird ein nächster Down Day ausgebildet, so dass nun mit 3 aufeinanderfolgenden Korrekturtagen die Mindestanforderungen an eine Positionseröffnung erfüllt sind. Der Trader würde nun nach Rivalland am darauffolgenden (vierten) Handelstag eine Stop-Buy-Order am Tageshoch des dritten Handelstages platzieren.

Am vierten Tag wird die platzierte Stop-Buy-Order nicht ausgeführt, sondern ein weiterer Down Day ausgebildet. Dehalb platziert der Trader nun am nächsten Tag (Tag 5) erneut eine Stop-Buy-Order am Tageshoch des Vortages (also von Tag 4). Diesmal steigt der Markt über das Tageshoch des Vortages und die Stop-Buy-Order wird ausgeführt, der Trader ist Long (in Richtung des Primärtrends) positioniert. Seinen Stop-Loss platziert der Trader dabei direkt nach Positionseröffnung am Tagestief des Vortages.

Für Short-Positionseröffnungen in einem primär fallenden Markt gilt das oben beschriebene genau anders herum.

Erfolgreiches Traden!

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Erfolgreiche Swing-Trading-Strategien – Teil I